Definicija, prednosti in koristi R-kvadrata z vlaganjem v vzajemne sklade
Toda preden analizirate vzajemni sklad R-kvadrat ali R2, je pomembno vedeti njegovo definicijo in kako jo uporabiti pri analizi vzajemnih skladov.
Razen če imate diplomo iz matematike ali pa ste statistični fan, je verjetno, da ne bi imeli nobenega znanja o R-kvadratu pred vašim raziskovanjem vzajemnega sklada. Čeprav se R2 lahko zdi zapleteno na začetku, je preprosto orodje za uporabo, ko se naučite, kako ga uporabiti.
Tukaj je, kaj naj vedo o R2 vzajemnega sklada:
Definicija R-kvadrata
R-kvadrat (R2) je statistični ukrep, uporabljen za analizo naložb in raziskave, ki jih lahko vlagatelji uporabijo za določitev korelacije posamezne naložbe z (podobnostjo) določenim merilom uspešnosti.
Tukaj je opredelitev R2, v skladu z Morningstar , eno od top online raziskovalnih orodij za vzajemne sklade:
R-kvadrat odraža odstotek gibanja sklada, ki ga je mogoče razložiti s premiki v indeksu indeksa. R-kvadrat v višini 100 označuje, da je mogoče vse premike sklada razložiti z gibanji v indeksu.
Z drugimi besedami, merilo je indeks, kot je na primer S & P 500 , ki ima vrednost 100. Za primerjavo, ki kaže, kako podoben sklad deluje na indeks, se lahko šteje R-kvadrat posameznega sklada. Če je na primer R-kvadrant sklada 97, to pomeni, da se 97% premikov sklada (ups in padci uspešnosti) razlaga z gibanji v indeksu.
Koristi R-kvadratov za investitorja
R-kvadrat lahko vlagateljem pomaga pri izbiri najboljših sredstev z načrtovanjem diverzifikacije njihovega portfelja sredstev. Na primer, investitor, ki že ima sklad S & P 500 Index ali drug sklad z visoko R-kvadratom na S & P 500 , bo želel najti sklad z nižjo korelacijo (nižji R-kvadrat), da bi se prepričali, da gradijo portfelj raznovrstnih vzajemnih skladov .
R-kvadrat je lahko koristen tudi pri pregledovanju obstoječih skladov v portfelju, da se prepriča, da se njihov slog ni "preselil" proti tistemu merila. Na primer, delniški sklad srednje velikosti lahko raste v velikosti, upravitelj skladov pa lahko sčasoma vedno kupuje zaloge velikih zgornjih mej. Sčasoma je bil tisti, ki je bil prvotno srednji kapital, ko ste ga kupili, zdaj sklad, ki je podoben vašemu indeksu S & P 500 Index.
Če uporabljate R-kvadrat?
Zdaj za vprašanje, na katerega želite odgovoriti: Ali naj uporabljam R-kvadrat, da izberem vzajemne sklade? Morda je najboljši odgovor na to vprašanje, čeprav nejasen, "ne nujno". R-kvadrat je uporabno orodje za namene raznolikosti, vendar preprosta praksa zagotavljanja, da sredstva v vašem portfelju predstavljajo različne vrste vzajemnih skladov, bodo najpogosteje zadostovala za izgradnjo velikega portfelja vzajemnih skladov . Poleg tega in odvisno od vrste sklada se lahko doseže zadostna raznovrstnost z najmanj 3 skladi, vendar ne več kot 8 skladi.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Informacije na tej spletni strani so na voljo samo za namene razprav in se ne smejo napačno razlagati kot investicijsko svetovanje. V nobenem primeru te informacije niso priporočila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev.