Indeks trenutno zajema ameriške zakladnice , državne izdaje, korporativne obveznice , prenose, ki jih podpira hipotekarna hipoteka, potrošniške vrednostne papirje in komercialne hipotekarne vrednostne papirje . "Indeks S & P 500 meri uspešnost 500 največjih podjetij v ameriški borzi.
Več o tem, kako se zaloge in obveznice skladiščijo na daljši rok.
Spodnja tabela prikazuje vračilo dveh indeksov za vsako leto v 34 koledarskih letih med leti 1980 in 2013, sledijo pa ji nekateri statistični podatki.
| Leto | Barclays Agg. | S & P 500 | Razlika |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22.13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15.30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32,39% | -34,31% |
Barclays agregatna statistika
Leto pozitivno: 31 od 34
Najvišja donosnost: 32,65%, 1982
Najnižja donosnost: -2,92%, 1994
Povprečna letna dobiček (1980-2013): 8,42%
( Opomba: to je preprosto povprečni dobiček, ne povprečni letni skupni donos ).
Statistika S & P 500
Leto pozitivno: 28 od 34
Najvišji donos: 37,58%, 1995
Najnižja donosnost: -37,00%, 2008
Povprečna letna dobiček: 13,92%
Primerjalna statistika:
Leta Obrestna mera: 10 od 34
Največja meja oskrbe z obveznicami: 42,24%, 2008
Največja meja donosnosti obveznic: -34,31%, 2013
Kako bi bilo dodeljeno 50-50 dodelitev med dvema indeksoma?
Leto pozitivno: 30 od 34
Najvišja donosnost: 28,02%, 1995
Najnižji donos: -15,88%, 2008 (Ostali so bili leta 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) in 1994 (-0,80%)
Povprečna letna dobiček: 11,17%
To kaže, da bi vlagatelji izgubili približno 20% donosa delnic s 50-50 delitvijo, vendar bi kombinirani portfelj prav tako imel nižjo negativno tveganje.
Povratni podatki, 1928-2013
Ko se vzorec poveča, se povečuje zmogljivost. Banka zvezne rezerve St. Louis je od leta 1928 izmerila donosnost delnic, zakladne menice in 10-letne državne obveznice. Upoštevajte, da to predstavljajo različne naložbe od zgoraj predstavljenih, saj niti S & P 500 niti Barclays Aggregate daleč od tega daleč . Tri ključna potapljanja so:
- Zaloge so v obdobju od leta 1928 do 2013 povprečno znašale 11,50%, medtem ko so bili blagajniški zapisi in obveznice v povprečju 3,57% oz. 5,21%.
- $ 100, vloženih v zaloge leta 1928, bi do konca leta 2013 naraslo na 255.553,31 dolarja, medtem ko bi se 100 dolarjev v T-računih in T-obveznicah povečalo na 1.972,72 $ in 6.925,7940 $.
- V vseh 85 koledarskih letih so T-računi ustvarili pozitivne donose, medtem ko so se T-obveznice, pridobljene v 69 od 85 let (81%), in zaloge povečale v 61 (72%).