Oglejte si, kako lahko strategija obvladovanja tveganj, ki jo nadzoruje tveganje, naredite
Upravljanje tveganj pri trgovanju z obvladovanjem terminskih dni
Vsak uspešen trgovec s terminskimi pogodbami upravlja tveganje. Upravljanje s tveganji je ključni element donosnosti.
Pazite na vsako trgovino do enega odstotka ali manj vrednosti računa. Če imate račun 30.000 $, ne izgubite več kot 300 dolarjev za eno trgovino. Pojavijo se izgube in celo dobra strategija trgovanja z dnem lahko doživi izgube.
Tveganje se upravlja z nalogom za zaustavitev izgube, ki je razloženo v spodnjih razdelkih scenarijev.
Futures Day Trading Strategy
Čeprav ima strategija potencialno veliko komponent in se lahko na različne načine analizira za dobičkonosnost, se pogosto uvrsti na podlagi razmerja med win-rate in nagrado / tveganjem .
Win-rate je, koliko se zmagovalcev dobi kot odstotek vseh opravljenih poslov. Če zmagate 55 od 100 poslov, je stopnja zmage 55 odstotkov. Medtem ko ni potrebno, je zmagovalno stopnja nad 50 odstotkov idealna za večino dnevnih trgovcev. Dobiček od 55 do 60 odstotkov poslov je dosegljiv cilj, ki si ga želite prizadevati.
Nagrada / tveganje določa, koliko je tvegano za doseganje dobička. Če trgovec izgubi pet klopov v izgubljeni trgovini, ima osem klopov na svojih zmagovalnih poslih, četudi bodo osvojili samo 50 odstotkov svojega posla, bodo donosni. Zato je večje število dobitnikov, ki si jih prizadevajo trgovci na trgu.
Višja stopnja zmage pomeni večjo prožnost z vašo nagrado / tveganjem, in velika nagrada / tveganje pomeni, da je vaša stopnja zmage lahko nižja in ste še vedno lahko donosni.
Potencialni potencialni scenarij za dnevno trgovanje
Predpostavimo, da ima trgovec 7000 trgovalnih računov in 55-odstotno dobičkonosnost. Rizirajo enega odstotka svojega kapitala ali 70 USD na trgovino. To se doseže z uporabo izgube ustavitve . Za ta scenarij je nalog za ustavitev izgube postavljen pet klikov od vstopne cene, cilj pa je osem klikov stran.
Trgovanje s standardiziranimi terminskimi pogodbami E-mini S & P 500 (ES) , je tveganje za trgovanje pet klikov x $ 12.5 = $ 62.5, kar je manj od našega maksimalnega tveganja 70 $ in pušča nekaj prostora za stroške provizije. Zmagovalno trgovanje na eni pogodbi znaša 100 USD ali 8 klikov x 12,50 USD.
Morebitna nagrada za vsako trgovino je 1,6-krat velika od tveganja (8/5), saj želimo zmagovalce, da so večji od poražencev.
Predpostavimo, da lahko nestanovitnost trgovcu omogoča petkratno obrtno trgovanje na dan z uporabo zgornjih parametrov. Zaokrožitev pomeni vstop in izstop iz trgovine. Če v enem mesecu traja 20 trgovalnih dni, trgovec v povprečju vsak mesec opravi 100 tokov.
Zdaj pa poglejmo, koliko lahko trgovec s terminskimi pogodbami v enem mesecu, ob upoštevanju stroškov provizije.
- 55 poslov je bilo dobičkonosnih: 55 x $ 100 = 5.500 $
- 45 poslov je bilo poražencev: 45 x (62,5 USD) = (2 812,5 USD)
Bruto dobiček je 5.500 $ - 2.812,50 $ = 2.687,5 $
Prevzemite provizije in provizije v višini 4,12 USD po trgovini.
Čisti dobiček znaša 2.687,50 USD - 412 = 2.275,50 USD
Ob predpostavki, da je čisti dobiček v višini 2.275,50 USD, je donos na račun za ta mesec 32,5% ali $ 2,275.50 deljeno s 7000 USD). Za spodaj navedene dejavnike lahko vplivate na to vrnitev.
Tveganje dveh odstotkov na trgovino, kar pomeni, da lahko trgovec trguje z dvema pogodbama z istim računom 7.000 ameriških dolarjev, donos pa se podvoji na 65 odstotkov, ob predpostavki enake trgovinske statistike.
Medtem ko statistika olajša doseganje visokega donosa, to ni. Podvajanje teh statističnih podatkov v živo trgovalni račun je izziv. Malo trgovcev doseže točko dvomestnega odstotka donosov vsak mesec.
To je reklo, da je dosegljivo, vendar pričakujte, da bo vsaj eno leto ali več trdega dela in prakse, preden boste videli dosledno donosne rezultate.
Izboljšave
Vedno ni mogoče najti pet dobrih dnevnih poslov dnevno, še posebej, če se trg počasi giblje po daljšem časovnem obdobju. Možno je tudi, da v času nizke volatilnosti doseganje osmih tarčnih ciljev ni mogoče, kar pomeni, da bodo nekateri posli zapustili za manjši dobiček. Tudi trgovec, ki izvaja diskrecijo nad svojimi posli, morda ne izgubi vseh petih klopov. Nekaj sprememb v dobičku in izgubah za vsako trgovino močno vpliva na splošno dobičkonosnost v številnih poslih.
Drsenje je neizogiben del trgovanja. Drsenje je, ko se naročilo izpolni po drugačni ceni od pričakovanega. Na likvidnih trgih, kot je na primer E-mini S & P 500, drsenje navadno ni zaskrbljujoče. Če pride do tega, drsenje vpliva na donose, običajno s povečanjem zneska izgube ali zmanjšanjem zneska dobička.
Prilagodite dobičkonosni scenarij glede na vaše osebne izgube, cilj, kapital, odstopanje, hitrost, velikost pozicij in provizije.