Kanali Keltner so priljubljen tehnični kazalnik, ki ga trgovci uporabljajo za pomoč pri ocenjevanju trenutnega trenda, popačenju potencialnih sprememb in zagotavljanju trgovinskih signalov. Kanali uporabljajo nestanovitnost in povprečne cene za načrtovanje zgornjih in spodnjih črt, kot tudi srednjo (ali povprečno) črto. Vse tri od teh vrstic se gibljejo s ceno, kar ustvarja kanal, podoben videzu. Dnevni trgovci lahko ustvarijo več strategij z uporabo kanalov Keltner; nekatere od teh strategij in uporab je opisano spodaj.
01 Keltnerjevi izračuni kanalov
Preden se lotite kako trgovci lahko uporabljajo strategije Keltner Channel, je pomembno razumeti, s čimer delate. Z razumevanjem, kako ustvarite kanale Keltner, lahko bolje ugotovite pomanjkljivosti in moči indikatorja.
Kanale Keltnerja so prvič uvedle Chester Keltner v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, indikator pa je posodobil Linda Bradford Raschke v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Ta poznejša različica kazalnika je tista, ki jo uporabljate danes.
Kanali Keltner so kombinacija dveh drugih kazalnikov: eksponentno gibljivo povprečje (EMA) in povprečni točni obseg (ATR) . Tukaj so izračunani kanali Keltner:
Zgornji pas = EMA + (multiplikator ATR x)
Middle Band = EMA
Lower Band = EMA - (multiplikator ATR x)
Obdobje EMA lahko nastavite na vse, kar želite. Za dnevno trgovanje je značilna 15-40 EMA.
Kaj to naredi, je ploskev črta nad in pod EMA, ki temelji na ATR, ki je kazalnik, ki izračuna, koliko sredstva se povprečno gibljejo v določenem časovnem okviru. Skupni množitelj je dva; kar pomeni, da bo zgornji pas prikazan 2 x ATR nad EMA.
Množitelj lahko prilagodite glede na sredstvo, s katerim trgovate. Medtem ko sta dva pogosta, boste morda našli 1,7 ali 2,3 (na primer) vam zagotovili boljše informacije za točen trg, ki ga trgovate . Višji je multiplikator širši kanal; manjši je več ožji kanal.
Slika 1 (večja različica) prikazuje 30 kanal EMA Keltner, z množiteljem dveh za 30-letni ATR.
02 Trend in povleci
Kanali Keltner so uporabni, ker lahko trend postanejo bolj vidni. Ko sredstvo trenira višje , mora redno doseči zgornji pas (ali zelo blizu nje) in celo občasno premakniti mimo zgornjega pasu. Cena mora ostati nad spodnjim pasom, in pogosto ostane nad srednjim pasom (ali pa se komaj drsi pod njo).
Ko sredstvo trenira nižje , mora redno doseči nižji pas (ali zelo blizu nje) in celo občasno premakniti mimo njega. Cena mora ostati tudi pod zgornjim pasom, pogosto pa ostane pod srednjim pasom (ali pa komaj potiska nad njim).
Indikator je treba nastaviti, tako da te smernice držijo večino časa. Z drugimi besedami, če cena nenehno narašča, vendar ne doseže zgornjega pasu, so lahko vaši kanali preširoki (nižji množitelj). Če cena nenehno trenira višje, vendar se pogosto dotikajo spodnjega pasu, so vaši kanali preveč tesni (povečajte multiplikator). Za vaš indikator, ki vam pomaga analizirati trg, ga je treba pravilno nastaviti. Če tega ne, potem zgornje smernice ne bodo držale in indikator ne bo imel veliko namena.
Ko je kazalnik pravilno nastavljen, je splošna strategija kupiti med uptrendom, ko se cena vrne v srednjo črto. Izgubite stopnjo na polovici poti med srednjim in spodnjim pasom ter postavite cilj blizu zgornje pasnice (stopnja izgube in cilj sta nastavljena v času trgovanja). Druga možnost je, če ugotovite, da cena zelo izgubi stop izgubo (in ste že prilagodili vaš indikator, da se ujema s smernicami), lahko premaknete ustavitev izgubo malo bližje spodnjemu pasu. To daje trgovini malo več prostora in upamo, da bo zmanjšalo število izgubljenih trgovanj, ki jih imate.
Kratek prodati med upadanjem, ko se cena zmeša na srednjo linijo. Postavite zaustavitveno izgubo na polovici poti med srednjim in zgornjim pasom in postavite cilj blizu spodnjega pasu. Druga možnost je, če ugotovite, da cena zelo izgubi stop izgubo (in ste že nastavili vaš indikator, da se ujema s smernicami), lahko premaknete izgubo zaustavitve nekoliko bližje zgornjemu pasu.
Ta strategija izkorišča trendsko težnjo in zagotavlja trgovanje z razmerjem 2: 1 nagrade: tveganje , saj je stopnja izgube približno polovica kot cilj.
Slika 2 (večja verzija) prikazuje potencialne vstopne točke vzdolž srednje črte med uptrendom.
Ne bi smeli trgovati z vsemi pullbacks do sredine. Včasih trend ni prisoten, v tem primeru ta metoda ni učinkovita. Če se cena giblje naprej in nazaj med udarci v zgornji in spodnji pas, potem ta metoda tudi ne bo učinkovita. Stalno preverjajte, ali trg sledi zgoraj navedenim smernicam; če ne, ne uporabljajte te strategije.
03 Breakout strategija
Strategija Keltner Channel breakout poskuša ujeti velike premike, ki jih lahko zamenja strategija povračila trenda. Strategijo zlomov je treba najpogosteje uporabljati v bližini velikega odprtega trga - na primer v bližini trga delnic, ki je odprt, če trgovalne zaloge. Takrat pride do najbolj eksplozivnega gibanja , ki daje prednost tej strategiji.
Splošna strategija je nakup, če cena pade nad zgornji pas ali kratka prodaja, če cena pade pod nižjo pasnico, v prvih 30 minutah po odprtju trga.
Srednji pas se uporablja kot izhod. Za to trgovino ni nobenega dobička. Samo zapustite trgovino, kadar se dotaknete sredine, ali je trgovina izguba ali zmagovalec.
Ker je trg običajno hlapljiv takoj po odprtem, lahko dobite en signal, ki ima za posledico izgubo ali majhen dobiček, takoj sledi še en signal. Tudi trgajte drug signal. Za to strategijo vzamite samo dva trgovinska signala v prvih 30 minutah. Če na prvih dveh prelomih kanala ne pride do velike premike, se verjetno ne bo zgodilo.
Slika 3 (večja različica) prikazuje dva preloma takoj po odprtju. Prva je kratka trgovina na prelomu pod spodnjim kanalom. Trgovanje se hitro ustavi, ko cena preusmeri tečaj in zadene sredino. Po njej pride dolga trgovina , ko se cena giblje nad zgornjim pasom. Dobičkonosna trgovina traja približno 40 minut; izhod se vzame, ko se cena dotakne srednjega pasu.
Ta strategija se najbolje uporablja za sredstva, ki imajo zjutraj ostre trende . Če opazite, da je sredstvo precej ustaljeno in redko ima velike premike, potem to ni strategija za uporabo na tem sredstvu. Poskus, da se ta strategija uporabi na sredstvu, ki nima ostrih in nestabilnih premikov zjutraj, bo povzročilo številne izgube poslov, ker cena verjetno ne bo trajala po zlomu (namesto tega bo cena verjetno obratna).
04 Kombinacija Trend-Pullback in Breakout strategij
Če boste zjutraj dobili trgovinsko strategijo, se bo ta trgovina končala, ko bo cena dosegla srednji pas. Na tej točki se lahko odločite, ali želite nadaljevati z drugo trgovino z uporabo metode trend-pullback.
Če uporabljate trend-pullback metodo, če je bilo zjutraj velikih premikov, toda ves dan se cena izravnava in se premika v zelo omejenem cenovnem razponu, lahko strategija zlomov ponovno postane uporabna. Če je cena tesno stisnjena, ne bo ponudila dobrih trendov, temveč, če bi bila cena zgodaj pred dnevom nihala, se lahko nekatere od teh nestanovitnosti vrnejo. Pazite na zlom nad ali pod zgornjim ali spodnjim pasom, ki signalizira trgovino in morebitno vrnitev v večje trending poteze. Če uporabljate metodo zlomov čez dan, veljajo ista izhodna pravila; izstopa, ko se cena dotakne srednjega pasu. Nato se lahko odloči, ali je trend dovolj močan, da bi upravičil nadaljnji vstop v trend-pullback.
Čeprav obe strategiji zagotavljata vnose in izhode, je subjektivna strategija , saj je trgovec dolžan določiti najboljše čase za izvajanje vsake strategije in za katere se trguje. Ni treba upoštevati vseh trgovinskih signalov za te strategije. Čeprav so pogoji za vsako strategijo primerni, dobro delujejo.
05 Končna beseda o dnevnem trgovanju s kanali Keltner
Eden od načinov uporabe kanala Keltner je počakati, da se trend razvije in nato začne trgovati, ko se cena vrne v sredino. Pri uptrendu bi morala cena redno doseči zgornji pas in ostati nad spodnjim pasom. Za upadanje trenda je treba ceno redno doseči v spodnjem pasu in ostati pod zgornjim pasom.
Druga strategija trgovanja s Keltnerjevim kanalom je, da se v prvih 30 minutah po tem, ko se sredstvo uradno odpre, prekinitve trgovanja nad ali pod zgornjim ali spodnjim pasom. V prvih 30 minutah vzemite do dveh trgovinskih signalov s strategijo. S to strategijo bi se morala trgovati le z sredstvi, ki imajo na začetku dneve močne in trajne premike. Strategijo lahko uporabimo tudi, če je zjutraj veliko volatilnosti, vendar se je sredstvo popoldne preselilo v zelo tesno območje.
Če boste trgovali z različnimi sredstvi, boste morda morali prilagoditi nastavitve kanala Keltner Channel. Nastavitve, ki jih uporabljate za eno sredstvo, ne morejo nujno delovati ali biti najboljše nastavitve za drugo sredstvo.
Preden uporabite Keltnerove kanale z dejanskim denarjem, vadite z uporabo indikatorja v demo računu . Praksa, s katero se trguje in katere se je treba izogniti, na podlagi zagotovljenih smernic. Šele ko ste dosledno uspešni na mnogih praksah, morate razmisliti o trgovanju z resničnim kapitalom.