Day Trading Uporaba in uporaba gibljivih povprečij
Povprečna gibanja so tehnični kazalniki, ki kažejo, kako se je cena v povprečju gibala v določenem časovnem obdobju. Gibljiva povprečja se uporabljajo za pomoč pri poudarjanju trendov, obračanju trendov in zagotavljanju trgovinskih signalov. Obstaja več različnih vrst premikajočih se povprečij, vendar vsi ustvarijo eno gladko črto, ki lahko pomaga pokazati, v katero smer se giblje cena.
Enostavno gibanje povprečnega izračuna
Preprosto gibljejo povprečje (SMA) je povprečje zadnjih n cen, pri čemer je n število obdobij, ki jih želite povprečje.
- (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) / n
Štiriobdobni SMA s cenami 1,2640, 1,2641, 1,2642 in 1,2641 daje gibljivo povprečje 1,2641 z izračunom [(1,2640 + 1,2641 + 1,2642 + 1,2641) / 4 = 1,2641].
Medtem, ko vemo, kako izračunati preprosto povprečje, je dobro znanje, da imamo, trgovanje in grafične platforme izračunamo vse to za nas. Preprosto izberite kazalnik SMA s seznama kazalnikov grafikona, ga uporabite na grafikonu in prilagodite število uporabljenih obdobij. Prilagoditve kazalnikov so podane v "Nastavitve". Na mnogih platformah se dostop do nastavitev dostopa z dvojnim klikom na indikator.
Prednost SMA je, da natančno veste, kaj dobivate. Vrednost SMA je povprečna cena za število obdobij v izračunu SMA.
Skupne vrednosti SMA so 8, 20, 50, 100 in 200. Na primer, če uporabljate 100-mesečno SMA, je trenutna vrednost SMA na grafikonu povprečna cena v zadnjih 100 obdobjih (cenovne vrstice).
Ta grafikon prikazuje 50-časovno SMA, skupaj z eksponentno gibalno povprečje (EMA) in ponderirano gibalno povprečje (WMA) na enominutni delniški karti. Zaradi različnih izračunov se kazalniki pojavljajo pri različnih cenah na grafikonu. Te druge vrste povprečij so obravnavane v nadaljevanju.
Eksponentni gibajoči povprečni izračun
EMA je tehtano povprečje zadnjih n cen, pri čemer se ponderacija eksponentno zmanjša z vsako prejšnjo ceno / časom.
Z drugimi besedami, nedavne cene imajo večjo težo kot pretekle cene.
- [Zapri - prejšnji EMA] x (2 / n + 1) + prejšnji EMA
Štiridnevni EMA s cenami 1.5554, 1.5555, 1.5558 in 1.5560, pri čemer je zadnja vrednost najnovejša, daje trenutni EMA vrednost 1.5558 z uporabo izračuna [(1.5560 - 1.5558) x (2/5) + 1.5558 = 1,55888].
Kot pri SMA, grafične platforme naredijo vse EMA izračune za nas. Izberite EMA iz seznama indikatorjev na grafični platformi in jo uporabite v grafikonu. Pojdite v nastavitve in prilagodite, koliko obdobij naj kazalnik izračuna, na primer 15, 50 ali 100-obdobja.
EMA se hitreje prilagaja cenovnim spremembam kot SMA. Na primer, ko se cena obrne v smeri, bo EMA obrnil smer hitreje od SMA. To je zato, ker EMA bolj upošteva nedavne cene in manj vpliva na cene, ki so se zgodile v preteklosti.
Uteženi gibajoči povprečni izračun
WMA je tehtano povprečje zadnjih n cen, pri čemer se utež zmanjša z vsako prejšnjo ceno. To je podoben koncept EMA, vendar je izračun WMA drugačen.
- (Cena X utežni faktor) + (Cena prejšnje obdobje X utežni faktor-1) ...
WMA imajo lahko različne uteži, dodeljene glede na število časov, ki se uporabljajo pri izračunu.
Če obstajajo štiri cene, ki jih želite uteženo premično povprečje, potem bi lahko najnovejši ponder 4/10, obdobje pred tem bi lahko imelo težo 3/10, obdobje pred tem bi lahko imelo ponder 2/10, in tako naprej. 10 je naključno izbrana številka, in teža 4/10 pomeni, da bo najnovejša cena znašala 40% vrednosti WMA. Cena pred tremi obdobji znaša samo 10% vrednosti WMA.
Predvidite cene 90, 89, 88, 89, z najnovejšo ceno:
(89 x (3/10)) + (88 x (2/10)) + (89 x (1/10)) = 36 + 26,7 + 17,6 + 8,9 = 89,2
Uteženo gibalno povprečje je bolj prilagodljivo kot SMA in EMA. Najnovejše cenovne točke so običajno dane večje teže, vendar bi lahko delovale tudi drugače, kjer se zgodovinskim cenam daje večja teža.
Gibanje povprečnega trgovanja
Gibljiva povprečja se lahko uporabijo tako za analize kot trgovalne signale .
Za analizo vsa gibljiva povprečja pomagajo poudariti trend. Ko je cena višja od UO, kaže, da je cena trgovanje višja, kot je v povprečju v obdobju, ki se analizira. To pomaga potrditi uptrend . Ko je cena nižja od UO, se pokaže, da je cena trgovanje nižja od povprečne v obdobju, ki se analizira. To pomaga potrditi upadanje .
Ko cena preseže MA, kaže, da cena postaja močnejša glede na to, kje je bila v preteklosti, saj je najnovejša cena zdaj višja od povprečja. Če se cena prečka pod njegovim upravnim organom, se pokaže, da je cena šibkejša glede na to, kje je bila v preteklosti.
Še dlje in ena kratkotrajna MA - na primer 20 in 50-obdobij - je mogoče hkrati dodati grafikonu. Ko 20 prečka nad 50, označuje, da se kratkoročni cenovni zagon premakne navzgor. Ko 20-letni MA prečka manj kot 50, pomeni, da se kratkoročni zagon cenovnega razreda premakne v negativno stran.
MA lahko vključimo tudi z drugimi kazalniki za zagotavljanje trgovinskih signalov. EMA lahko zagotovi kupne signale v kombinaciji s kanali Keltner . Strategija lahko vključuje nakup v bližini EMA, ko je trend up, in cena se povrne z vrha kanala Keltner.
Ena vrsta MA ni boljša od drugih; samo povprečno izračunajo povprečno ceno. Odvisno od strategije, ki se uporablja, lahko ena vrsta MA deluje bolje kot druga. Preizkusite različne kombinacije MA in si oglejte, kateri vam ponujajo najboljše rezultate. Morda boste ugotovili, da morate za vsak trg rahlo prilagoditi svoje nastavitve. 50-letni SMA lahko na enem stoku nudi odlične signale, vendar ne deluje dobro na drugem. Ali pa 20-mesečni EMA lahko pomaga izolirati trend na eni terminski pogodbi , ne pa tudi drugega. Vsi upravljavci so samo orodja, njihova interpretacija je odvisna od trgovca, ker noben kazalnik ne deluje dobro ali v vseh tržnih pogojih.