Uporabite ta volatilnosti za izboljšanje položaja naročil in tržne analize
Povprečni pravi razpon (ATR) je indikator nestanovitnosti, ki prikazuje, koliko sredstva se povprečno premika v določenem časovnem okviru. Indikator ima večkratno uporabo za dnevne trgovce. Omogoča pomoč pri postavljanju naročil, ima intradavne težnje in se lahko uporablja kot izguba zaustavljanja .
01 Preverjanje ATR-indikatorja
Indikator ATR se premika navzgor in navzdol, ko se gibanje cen v sredstvu povečuje ali zmanjša. Kazalnik temelji na gibanju cen, zato je branje dolar. Na primer, odčitavanje ATR 0,23 pomeni, da se cena v povprečju giblje 0,23 USD, vsaka cenovna vrstica. Na trgu forex bo kazalnik pokazal pips, pri čemer je odčitavanje 0,0025 pomeni 25 pik.
Novo ATR odčitavanje se izračuna, ko vsak časovno obdobje prehaja. V enominutnem grafikonu se vsako minuto izračuna novo ATR odčitavanje. Na dnevnem diagramu se vsak dan izračunava nov ATR. Vsi ti odčitki so oblikovani tako, da oblikujejo neprekinjeno linijo, zato lahko trgovci vidijo, kako se je nestanovitnost sčasoma spremenila.
Ker ATR temelji na tem, koliko se premika posamezno sredstvo, se za eno sredstvo ne primerja ločeno z drugimi sredstvi. Na primer, odčitavanje ATR od 0,50 se lahko zdi visoko, če je zaloga cena po ceni 10, vendar na zalogi, ki je na ceni 100 USD, se lahko šteje, da je ATR 0,50 nizek. To je zato, ker če se cena giblje 0,50 USD na 10 USD, to pomeni 5-odstotno gibanje cen. $ 0.50 premik na 100 $ zaloge predstavlja 0,5-odstotno spremembo cene.
Da bi bolje razumeli kazalnik, tukaj je, kako se izračuna.
Iskanje A ali povprečja najprej zahteva iskanje True Range (TR).
TR je največji od naslednjega:
- Trenutni visoko minus prejšnji zaprt .
- Trenutni nizki minus prejšnji zaprt.
- Trenutna visoka minusna toka nizka.
Ne glede na to, ali je številka pozitivna ali negativna. V izračunu se uporablja najvišja absolutna vrednost.
Vrednosti se zabeležijo vsak dan in nato se vzame povprečje. Če je ATR povprečen v 14 časovnih obdobjih, potem je formula naslednja:
- ATR = [(predhodni ATR x 13) + trenutni TR] / 14
02 Kako ATR lahko pomaga pri odločitvah o trgovanju
ATR opisuje, koliko sredstva običajno poteka v teku dneva. Dnevni trgovci lahko uporabijo te informacije za načrtovanje dobičkovnih ciljev in ugotavljanje, ali je treba trgovati.
Predpostavimo, da se zaloga v povprečju premakne 1 evro na dan. Ni pomembnih novic ven, vendar je zaloga že na $ 1,20 na dan. Dnevno območje (visoka minus nizka) je na $ 1,35. Cena je že presegla 35% več od povprečja. Predpostavimo, da trgovec dobi kupni signal iz strategije. Medtem ko je nakupni signal morda veljaven, saj se je cena že preselila precej nad povprečjem, stave, da se bo cena še naprej povečevala in razširila obseg še dlje, morda ne bo preudarna odločitev. Trgovina je v nasprotju s kvotami. Graf prikazuje to v akciji.
Ker je cena že znatno in se je gibala nad povprečjem, se bo verjetneje, da bo cena padla, ostala znotraj že določenega cenovnega razpona. Med nakupom, ko je cena blizu vrha dnevnega obsega - in obseg je precej višji od povprečja - ni preudaren, prodaja ali skrajšanje , v tem primeru je pogosto boljša izbira, če pride do veljavnega trgovinskega signala.
Vnosi in izhodi ne smejo temeljiti zgolj na ATR. ATR je orodje, ki se uporablja v povezavi s strategijo za pomoč pri filtriranju trgovanja. Na primer, v zgornjih razmerah trgovec ne bi smel prodajati ali kratko preprosto, ker se je cena gibala in dnevni obseg je večji od običajnega. Samo, če pride do veljavnega prodajnega signala, na podlagi strategij trgovca bi ATR pomagal potrditi trgovino.
Nasprotno se lahko zgodi tudi, če se cena zniža, trgovanje blizu najnižjega dneva in cenovno območje za dan je večje kot običajno. V tem primeru, če strategija proizvaja prodajni signal, se ji je treba izogibati ali jemati zelo previdno. Medtem ko se cena lahko še naprej zmanjšuje, je v nasprotju s kvotami. Verjetneje se bo cena gibala navzgor in ostala med dnevno visoko in nizko že uveljavljeno. Za nakup v tem primeru je potreben signal nakupa strategije , saj ATR ne deluje sam.
Poglej tudi zgodovinske dnevne ATR odčitke. ATR ni statičen, tako da čeprav se cena lahko trguje preko trenutnega dnevnega ATR-ja, je na podlagi zgodovine gibanje lahko povsem normalno.
03 Day Trading ATR Tendencies
Če uporabljate ATR na dnevnem grafikonu, kot je ena ali pet minut, se bo ATR zvišal višje takoj po odprtju trga. Pri zalogah, ko se glavne izmenjave v ZDA odprejo ob 9.30, se ATR premakne navzgor. To je zato, ker pri uporabi enominutnega grafikona kazalnik sledi, koliko se premika ena minutna vrstica. Odprte je najbolj nenavaden čas dneva , ATR se premakne navzgor, da pokaže, da je nestanovitnost višja, kot je bilo v zadnjem času blizu.
Po konici na prostem ATR običajno večino dneva upada. Nihanja v indikatorju ATR čez dan ne zagotavljajo veliko informacij, razen, koliko se cena giblje v povprečju vsako minuto (če uporabljate enominutni grafikon). Na enak način je bil uporabljen dnevni ATR, da bi ugotovili, koliko premoženja se premika v enem dnevu, ko lahko trgovci uporabljajo enominutni ATR, da ocenijo, koliko se lahko cena giblje v petih ali desetih minutah. To lahko pomaga vzpostaviti cilje dobička ali ustaviti naročila za izgubo.
Če je ATR na enominutnem grafu 0,03, se cena giblje okoli 0,03 $ na minuto. Če trgovec napoveduje, da se cena dvigne in kupijo, lahko pričakujejo, da bo cena verjetno trajala vsaj pet minut, da bi se zbrala $ 0.15. Ta vrsta analize pomaga pri oblikovanju pričakovanj o tem, kaj je verjetno ali malo verjetno. Trgovci včasih mislijo, da bo cena, čim se začne v trgovino, magično povečala na njihov dobiček . Študija ATR kaže dejanske gibalne trende cene. Izkoristite svoj pričakovani dobiček, ga razdelite na ATR, in to je običajno najmanjše število minut, ki jih bo potrebovala za doseganje cilja dobička.
ATR se spreminja in pogosto upada skozi ves dan, vendar ATR še vedno zagotavlja dobro oceno, kako daleč lahko pričakujemo, da se bo cena gibala in kako dolgo bo trajalo.
04 ATR Trailing Stop izgubo
ATR se običajno uporablja kot izguba zaustavljanja. V času trgovanja si oglejte trenutno branje ATR. Postavite izgubo zaustavljanja pri večkratniku ATR. Dva sta običajna večkratna, kar pomeni, da pri nakupu kupite 2 x ATR pod vstopno ceno ali 2 x ATR nad vstopno ceno, če skrijete.
Izguba zaustavljanja se premika le, da zmanjša tveganje ali zaklene dobiček. Če je dolga in cena se premika, nadaljujte z izgubo stopala na 2 x ATR pod ceno. Izguba zaustavljanja se kdaj zgodi navzgor, ne navzdol. Ko se premakne navzgor, ostane tam, dokler ga ni mogoče ponovno premakniti navzgor, ali pa je trgovina zaprta zaradi padca cene, da bi zadela stopnjo izgube stopajšča. Enak postopek deluje za kratke posle. Izguba zaustavljanja se premakne navzdol.
Na primer, dolga trgovina se jemlje na 10 USD, ATR pa 0,10. Stop izgubo na $ 9,80. Cena se dvigne na 10,20 $ in ATR ostane na 0,10. Stopna izguba je zdaj premaknjena do $ 10, kar je 2 x ATR pod trenutno ceno. Ko se cena premakne do 10,50 evra, se stopnja izgube giblje do 10,30 evra, pri čemer se v trgovini zaklene vsaj 0,30 evra dobička.