Get Ideal Position Position Every Time
Spoznajte velikost Tick in označite vrednost pogodbe o terminski pogodbi, ki jo prodajate
Velikost klopi je najmanjša možna sprememba cene, vrednost klopa pa je vrednost dolarja najmanjše možne spremembe cen. Velikost klopi in vrednost klopa so določeni v pogodbenih specifikacijah za vsako terminsko pogodbo.
Na primer, terminske pogodbe S & P 500 E-mini (ES) imajo vrednost klopa 12,50 $ za vsakih 0,25 gibanja (en kljuk). Zlati terminski posli (GC) imajo vrednost klopa 10 evrov za vsako gibanje 0,10 (klop), terminske pogodbe za surovo nafto (CL) pa imajo vrednost od 10 evrov za vsakih 0,01 gibanja (klop).
To so priljubljene pogodbe o terminskem trgovanju s terminskimi pogodbami , a če želite izvedeti večjo velikost in vrednost kljukice za drugo terminsko pogodbo, si oglejte stran s specifikacijami pogodbe za to pogodbo na borzi, s katero trgujete. Za večino ameriških terminskih pogodb bo to spletna stran skupine CME. Zahtevane informacije so potrebne za velikost in vrednost klopov, saj so te številke potrebne za naslednje korake pri izračunu idealne velikosti trgovanja s terminskimi pogodbami.
Izračunajte največje tveganje pri računu za trgovino
Največje tveganje pri računu je znesek denarja na vašem trgovalnem računu, ki ste ga pripravljeni tvegati za posamezno trgovino. Večina poklicnih trgovcev tvega 1% ali manj svojega kapitala za vsako trgovino. Izberete lahko kateri koli odstotek, ki vam je všeč, kot omejitev osebnega tveganja na trgovino, vendar je tvegano, da je le 1% priporočljivo .
Na ta način, tudi če imate vrsto izgub (kar se zgodi), izgubite samo nekaj odstotkov svojega računa, ki ga zlahka prikrajšajo nekateri zmagovalni posli.
Na primer, če imate račun v višini 10.000 ameriških dolarjev in tvegate 1% na trgovino, lahko največ tvegate za trgovino 100 dolarjev (0,01 x 10 000). Če ste pripravljeni tvegati 2%, potem lahko tvegate 200 USD na trgovino (0,02 x $ 10,000). Za 30.000 $ in tvegate 1%, lahko izgubite do 300 $ za trgovino (0.01 x 30.000 USD). Če izgubite več od tega, kršite svoje 1% najvišje pravilo o tveganju za račun.
Določite omejitev trgovinskega tveganja
Zadnji korak je bil osredotočen na tveganje pri računu; ta korak se osredotoča na dejansko trgovino in koliko klopov ste pripravljeni tvegati. Tveganje trgovanja je odvisno od razlike med vašo vstopno točko in stopnjo izgube . Vaša lokacija za ustavitev izgube bi morala dati dovolj prostora, da se trg premakne v vašo korist, vendar bi vas moral izklopiti, če se cena giblje proti vam (ne naredi, kar ste pričakovali).
Tvoje trgovsko tveganje se lahko razlikuje glede na trgovino ali pa imate fiksno trgovinsko tveganje. Na primer, se lahko odločite, da boste pri trgovanju s terminskim pogodbam S & P 500 E-mini vedno trgovali z izgubo štirih stopnic. Ali pa vedno uporabljajte 10-kratno izgubo izklopa, ko dnevno trgujete s surovinami za surovo nafto (samo primeri, ne nujno priporočila).
Prav tako se lahko razlikuje, včasih pa tvegajo tri klopke v trgovini S & P 500 E-mini, druge pa tvegajo štiri ali pet klopov, odvisno od tržnih pogojev. V vsaki trgovini morate vedeti, kakšna je vaša izguba zaustavljanja (razdalja od vstopne točke, klopi). To je zadnja informacija, ki jo potrebujete, preden lahko izračunate idealno velikost trgovanja s terminskimi pogodbami.
Izračunajte svojo idealno trgovsko velikost
Za terminske trge je velikost trgovanja število pogodb, s katerimi se trguje (pri čemer je najmanj ena pogodba). Velikost trgovanja se izračuna z uporabo vrednosti klopi, največjega tveganja za račun in tržnega tveganja (velikost izgube ustavitve pri klopi).
Predvidevajte, da imate račun za prihodnje $ 10.000 in tvegate 1% na trgovino. To pomeni, da lahko tvegate do 100 USD na trgovino. Trgovate s pogodbo S & P 500 E-mini , ki ima velikost klikov 0,25 in vrednost klopa 12,50 dolarja.
Želite kupiti pri 1250 in postavite zaustavitveno izgubo na 1249 (štirikratna izguba). Na podlagi informacij, ki jih imate, koliko pogodb lahko kupite? Uporabite formulo:
- Največje tveganje pri računu (v dolarjih) / (trgovinsko tveganje (v klopih) x označite vrednost) = velikost položaja
- Za ta primer to pomeni: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 naročila
Ker bo vsaka pogodba povzročila tveganje za 50 dolarjev (4 brisanja x 12,50 dolarjev), lahko kupite dve pogodbi, ki vam bodo prinesla skupno tveganje za trgovino do 100 evrov. Vaše največje dovoljeno tveganje v trgovini je 100 evrov, tako da če kupite tri pogodbe, boste tvegali preveč, in če kupujete samo eno pogodbo, le tvegate polovico tega, kar vam je dovoljeno. V tem primeru je nakup dveh pogodb idealna velikost položaja za okoliščine.
Končna beseda o velikosti pozicij na terminskem trgu
Uporabite formulo za izračun vašega idealnega terminskega posla za trgovanje s terminskimi pogodbami. Formula deluje ne glede na to, kakšne terminske pogodbe se ukvarjate s trgovanjem, ne glede na to, kakšna je stopnja izgube in ne glede na to, koliko imate v računu . Določite največje tveganje za račun za vsako trgovino in se prepričajte, da poznate velikost klikov in vrednosti klopov za terminsko pogodbo, s katero trgovate. Imate stop izgubo lokacije za vsakodnevno trgovino, ki jo jemljete, na ta način lahko izračunate svoje trgovinsko tveganje in določite idealno pozicijo za to določeno trgovino.