Kako trgovati z vašim umom in ne s črevesjem
Kaj je kvantitativna analiza?
Kvantitativna analiza omogoča trgovcem, da odstranijo čustva iz naložbenega procesa. Kvantitativna analiza je pristop, ki se osredotoča na statistične podatke ali verjetnosti v črevesnih občutkih. Glede na tehnologijo računalnikov in prefinjene matematične modele je kvantitativna analiza prevzela Wall Street in večino novih trgovcev in zaposlenih na Wall Streets ali tistih s kvantitativno miselnostjo.
Kvantitativna analiza ima mesto na deviznem trgu, tako kot kateri koli drug trg.
Verjetno ste seznanjeni z različnimi oblikami kvantitativne analize, tudi če sami sebe ne štejete za količino, ki je nekdo, ki kvantitativno gleda na trge. Preprosto finančno razmerje, kot so nagrada za zapestje, zaslužek na delnico ali nekaj težjega, kot so oblikovanje cen in diskontirani denarni tok, so oblike kvantitativne analize. Kot si lahko predstavljate, so podatki v analizi kritični, pogosto le tako dobri kot podatki, ki se dogajajo v tako velikem številu, osredotočajo se na kakovost podatkov, ki se uporabljajo za izpolnjevanje njihovih matematičnih in statističnih modelov.
Primeri kvantitativne ali statistične analize
Za statistično analizo vam ni treba biti matematični fant ali doktorat iz ekonometrije. S statističnimi podatki si ogledujete odvisnost ali povezavo dveh naključnih spremenljivk ali podatkovnih nizov. Trgovci imajo koristi od skupne statistične analize korelacij, ki se nanašajo na širok razpon statističnih odnosov in odvisnosti.
Skupna korelacija na deviznem trgu je pomanjkanje dolarja, povezana s šibkostjo na nastajajočih trgih. Drug Intermarket odnos Yen moči in slabosti na trgu kapitala.
Statistična analiza je koristna pri določanju prihodnjih verjetnosti, vendar ne pomeni, da bi bila le predvidljiva. Tipična izjava je, da korelacija ni vzročna zveza.
Vzročnost pomeni ekspliciten vzrok-učinek, medtem ko korelacija preprosto pomeni potencialna skupna gibanja med dvema naključnima spremenljivkama. Lestvica korelacijskih koeficientov je od -1 do +1, medtem ko je negativna popolna inverzna zveza ali korelacija, nič je ničelna korelacija, pozitivna pa je popolna pozitivna korelacija, skoraj tako kot dve spremenljivki ali na trgih, ki so medsebojno vezane.
Druga ugodna oblika statistične analize je znana kot regresijska analiza. Regresijska analiza je zelo ugoden statistični model in kvantitativna analiza, da bi vam pomagali videti povezavo med spremenljivkami. Regresijska analiza se osredotoča na razmerje med odvisno spremenljivko in eno ali več odvisnimi spremenljivkami. Natančneje, regresijska analiza vam pomaga razumeti, kako se tipična vrednost odvisne spremenljivke spremeni, ko je katera koli od neodvisnih spremenljivk spremenjena. Večina paketov FX grafikonov ima regresijski kanal, ki opravi izračun regresijske analize za vas in je pogosto lažji dostop kot korelacije.
Regresijska analiza pogosto ocenjuje pogojno pričakovanje ali usmeritev cene odvisne spremenljivke glede na neodvisno spremenljivko.
To pomeni, da je povprečna vrednost odvisne spremenljivke glede na določeno neodvisno spremenljivko. To je pogosto prikazano v nagnjeni liniji višje ali nižje rezanje skozi ceno v smeri trenda ali v bočnem premiku regresijska črta pogosto ravna.
Kaj je potrebno?
Medtem ko matematični modeli presegajo področje uporabe tega člena, mnogi trgovci uporabljajo Excel iz Microsofta in uporabljajo korelacijsko funkcijo med spremenljivkami v določenem času, da ugotovijo, ali obstaja pozitivna ali negativna korelacija. Vendar pa bodo številne raziskovalne trge postavile korelacijska poročila in jih lahko najdete tudi na raziskovalnih terminalih, kot sta Bloomberg ali Reuters.
Če ste zainteresirani za samodejno izdelavo teh tipov modelov, je pomembno upoštevati, da so bili podatki doseženi, manjkajoči ali nepopolni podatki pa lahko povzročijo zavajanje.
Zato najprej poskrbite za manjkajoče podatke, da bi lahko učinkovito analizirali podatke. Excel je verjetno vaša najboljša stava v smislu preproste analize, vendar mnogi posredniki ponujajo orodja, ki vam lahko pomagajo narediti tudi veliko analiz.
Na koncu je statistična analiza mišljena, da zavije svojo glavo na navidezno naključne spremenljivke za vzorec, ki ga lahko trgovate. Tveganje je treba vedno upravljati, vendar ti vzorci lahko trajajo dlje časa tudi brez obstoja vzročne zveze. Medtem ko je na videz podoben, je backtesting pregovorni volk v ovčji obleki s pogosto statistično ali kvantitativno analizo. Izplača, da se zaveda, da so testiranje na zadnjem delu prikazane kot statistično modeliranje, saj se pogosteje kot ne backtesting izvaja nad idealiziranimi nizi podatkov, ki lahko povzročijo lažno zaupanje, prekomerno izkoriščanje in potencialno velike izgube, ko se sedanje okolje razlikuje od nabora podatkov.
Srečno trgovanje!